Home » Baza wiedzy » Analiza techniczna » Analiza techniczna: Oscylator Stochastyczny

Jak działa oscylator stochastyczny?

Oscylator stochastyczny to jeden z wielu wskaźników podążających za ceną wskazujący relację ostatniej ceny zamknięcia do średniej ceny z określonego okresu. Nie będę się zagłębiał w dokładne wzory matematyczne na jakich oparte jest działanie wskaźnika – to bez problemu znajdziesz, skupię się na jego praktycznym zastosowaniu i podpowiem w jaki sposób możesz dodać go jako filtr transakcji w swoim systemie inwestycyjnym. Oscylator stochastyczny zbudowany jest z trzech zasadniczych elementów:

  • linii %K, czyli szybkiej średniej ruchomej ceny – linia ciągła,
  • linii %D, czyli średnia z linii %K (w ustawieniach domyślnych jest to średnia z trzech okresów) – linia przerywana,
  • stref wykupienia i wyprzedania.

Wskaźnik porusza się w ograniczonej strefie wartości od 0 do 100, gdzie strefa od 0 do 20 to strefa wyprzedania, strefa od 80 do 100 to strefa wykupienia.

Czas spojrzeć jak taki oscylator wygląda na platformie:

oscylator stochastyczny

Wykres pokazuje parę GBPUSD interwał godzinowy, w trendzie spadkowym ( dokładnie tak samo działa w trendach wzrostowych). Niebieska ciągła linia wskaźnika to %K, z kolei czerwona przerywana to %D. Dodatkowo oznaczyłem niebieskimi liniami strefy wykupienia i wyprzedania. Strefa wykupienia znajduje się powyżej wartości 80, strefa wyprzedania poniżej wartości 20.

Najczęściej używanym ustawieniem oscylatora stochastycznego jest (14,3,3), czyli linia %K z 14 okresów, linia %D z trzech okresów i dodatkowo spowolnienie linii %K równe 3. Tak naprawdę ustawienia najlepiej dostosować do swoich potrzeb i przetestować, które najlepiej sprawdzają się w Twoim systemie. Pamiętaj, że różne ustawienia mogą dawać różne efekty dla różnych par walutowych ze względu na ich charakterystykę. Przyznam, że jeżeli już używam oscylatora to nigdy nie korzystam z parametrów standardowych.

Sygnały oscylatora stochastycznego

Zobacz teraz przybliżony fragment wykresu, który był wcześniej z zaznaczonymi sygnałami kupna i sprzedaży:

oscylator stochastyczny

Na czerwono oznaczyłem miejsca, gdzie wygenerowany został sygnał sprzedaży, na zielono miejsca, gdzie oscylator wygenerował sygnał kupna:

  • sygnał sprzedaży – linia %D przebija linię %K od góry w strefie wykupienia,
  • sygnał kupna – linia %D przebija linię %K od dołu w strefie wyprzedania.

Jak pewnie zauważyłeś nie wszystkie sygnały są trafne, często też linie przecinają się pomiędzy strefami wykupienia i wyprzedania(tych sygnałów nie należy brać pod uwagę). Oscylator stochastyczny najlepiej zastosować do inwestycji zgodnie z trendem wyznaczonym chociażby za pomocą metody Overbalance.

Jeżeli chcesz poznać bardziej zaawansowany sposób wykorzystania oscylatora stochastycznego to przeczytaj artykuł na temat dywergencji. Podpowiem tylko, że można go całkiem nieźle zastosować jako dodatkowy filtr do otwieranych transakcji.

Ustawienia oscylatora stochastycznego na platformie MetaTrader 4

Oscylator stochastyczny na platformie MetaTrader 4 wstawia się standardowo – jeżeli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj tutaj. Po dodaniu wskaźnika pojawia się okno ustawień :

stochastic

Do wyboru jest kilka najważniejszych ustawień:

  • ustawienia linii %K: interwał(ilość okresów, z których ma być obliczona) i spowalnianie,
  • ustawienia linii %D: interwał i pole ceny ( obliczanie z cen zamknięcia lub cen max/mim),
  • Metoda MA – metoda obliczania średniej kroczącej z %D ( o tym jak działają poszczególne metody przeczytasz tutaj)
  • poziomy minimum i maksimum.

Dodatkowo w zakładce “Poziomy” możesz ustawić poziomy, które chcesz mieć wyświetlone w oknie wskaźnika, domyślnie jest to poziom wykupienia 80 i poziom wyprzedania 20:

stochastic2

Podsumowując – oscylator stochastyczny może być bardzo przydatnym elementem systemu inwestycyjnego, pod warunkiem, że zostanie sprytnie wykorzystany. Niestety najbardziej promowane (głównie przez szkolenia brokerów) zastosowania oscylatora są mało skuteczne – nie sztuką jest kupować zawsze kiedy oscylator generuje sygnał kupna, sztuką jest wiedzieć czy to jest dobre miejsce do kupna i czy sygnał oscylatora ma w tym miejscu odpowiednie prawdopodobieństwo trafności.

  
        
          

One thought on “Analiza techniczna: Oscylator Stochastyczny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *
Email *
Website

*